單項選擇題如果李凌面臨一個月投資項目：70％的概率在一年內(nèi)讓自己的投資基金額翻倍，30％的概率讓自己的投資金額減半。則該項投資的期望收益率是（）
A.55.00％
B.47.25％
C.68.74％
D.85.91％
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1.單項選擇題某投資者于2008年7月1日買人一只股票，價格為每股12元，同年10月1日該股進行分紅，每股現(xiàn)金股利0．5元，同年12月31日該投資者將該股票賣出，價格為每股13元，則該項投資的年化收益率應為（）
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
2.單項選擇題已知某市場上股票型基金的期望收益率為10％，債券型基金的平均收益率為5％，投資者王先生的期望收益率為8％，若選擇以上兩種基金構(gòu)建投資組合，則股票型基金的比例應為（）
A.40％
B.50％
C.55％
D.60％
3.單項選擇題已知無風險資產(chǎn)的收益率為6％，市場組合的預期收益率為12％，股票A的β值為0．5，股票B的β值為2，則股票A和股票B的風險報酬分別為（）
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
4.單項選擇題證券X實際收益率為0．12，貝塔值是1．5。無風險收益率為0．05，市場期望收益率為0．12。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券（）
A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
5.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，下列說法錯誤的是（）
A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當市場達到均衡時，所有證券都在證券市場線上
最新試題
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
題型：單項選擇題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
題型：單項選擇題
在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
題型：單項選擇題
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
題型：單項選擇題
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
題型：單項選擇題
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
題型：單項選擇題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
題型：單項選擇題
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。
題型：單項選擇題