單項選擇題假設(shè)某投資者2016年8月30日開倉建一空頭部位：在8622點賣出12月份道指期貨一萬張。如果持有到12月交割，假定12月交割日的道指為9622點，則其損益為（）。
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
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1.單項選擇題主要是期貨期權(quán)的交易所包括（）。
A.費城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
2.單項選擇題在美國長期國債是指（）年以上。
A.5
B.10
C.15
D.20
3.單項選擇題只有在到期日才能執(zhí)行買賣權(quán)利的金融期權(quán)稱為（）。
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
4.單項選擇題存托憑證的發(fā)行主體是（）。
A.外國公司
B.托管銀行
C.存券銀行
D.中央存券信托公司
5.單項選擇題某投資者購買100份10月份小麥歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為3400美元/千蒲式耳，假定小麥現(xiàn)貨價為3450美元/千蒲式耳，期權(quán)價格為10美元。如果到期時小麥現(xiàn)貨價為3300美元/千蒲式耳，則其損益為（），出售期權(quán)者的損益又是（）。
A.5.5萬美元；-5.5萬美元
B.4.5萬美元；-4.5萬美元
C.3.0萬美元；-3.0萬美元
D.2.5萬美元；-2.5萬美元
最新試題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題