A.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為90天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為30天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
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A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國(guó)債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
A.費(fèi)城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。