單項選擇題某一債券合約交割面值為$100，000的債券，假定報出的期貨價格為90，所交割債券的轉(zhuǎn)換因子為1.38，在交割時，每一面值為$100的債券的累計利息為$2，當(dāng)空頭交割時應(yīng)收到（）現(xiàn)金。
A.$125200
B.$126200
C.$127200
D.$128200
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1.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，30/360適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.貨幣市場工具
D.短期國債
2.單項選擇題外國公司在亞洲發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
3.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為115美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1500美圓
B.-1000美圓
C.1000美圓
D.1500美圓
4.單項選擇題短期國債期貨合約中的標(biāo)的資產(chǎn)為（）天。
A.30
B.60
C.90
D.180
5.單項選擇題根據(jù)流動性偏好理論，投資者將認(rèn)識到：如果投資于長期債券，基于債券未來收益的（），他們要承擔(dān)較高的價格風(fēng)險。
A.下降
B.提高
C.不變
D.不確定
最新試題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題