A.普通股的市價
B.認(rèn)股價格
C.認(rèn)股期限
D.換股比例
E.認(rèn)購數(shù)量
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A.跨市套利
B.跨行業(yè)套利
C.跨期套利
D.跨機構(gòu)套利
E.跨商品套利
A.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格低于執(zhí)行價格時
D.對于看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場價格高于執(zhí)行價格時
A.期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)
B.套期保值品種的交割月份
C.套期保值品種交易的流動性
D.套期保值者的目的
E.交易所特別規(guī)定
A.對沖平倉
B.買空平倉
C.賣空平倉
D.實物平倉
E.交割平倉
A.執(zhí)行價格
B.權(quán)利金
C.履約保證金
D.價格期貨
E.履約價格
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。