A、買入700份認沽期權(quán)
B、賣出700份認沽期權(quán)
C、買入700份股票
D、賣出700份股票
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你可能感興趣的試題
A、買入一份股票認購期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認沽期權(quán)
B、買入一份股票認沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認購期權(quán)
C、買入一份股票認沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認購期權(quán)
D、買入一份股票認購期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認沽期權(quán)
A、蝶式認購期權(quán)組合
B、蝶式認沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
B、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
C、賣出一份平值認沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認沽期權(quán)
D、賣出一份平值認購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認購期權(quán)
A、買入認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
B、賣出認購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
C、買入認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
D、賣出認購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認沽期權(quán)合約
最新試題
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán)，行權(quán)價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。