A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
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A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、20%
B、30%
C、60%
D、80%
A、12.5
B、12
C、7.5
D、7.2
A.合約面值為1000元
B.投資者需支付1000元權利金
C.投資者有權在到期日以10元的價格買入1000股標的股票
A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
最新試題
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。