A、客戶備兌持倉的標(biāo)的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確
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A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格買入相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán)，同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
A、看漲股票，買入認購期權(quán)
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
最新試題
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。