A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
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A.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時序圖總是圍繞一個常數(shù)波動,而且其波動范圍有限,那么這個時間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時序圖不能夠精確判斷一個序列的平穩(wěn)與否
A.自相關系數(shù)很快衰減為零
B.自相關系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關系數(shù)一直為正
D.在相關圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對稱性
A.嚴平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價
C.二階矩存在的嚴平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨立同分布的隨機變量序列一定是寬平穩(wěn)的
A.前者要求較強的數(shù)學基礎,分析結果比較抽象,易于進行直觀解釋
B.后者要求較強的數(shù)學基礎,分析結果比較抽象,不易于進行直觀解釋
C.前者理論基礎扎實,操作步驟規(guī)范,分析結果易于解釋
D.后者理論基礎扎實,操作步驟規(guī)范,分析結果易于解釋
A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
最新試題
檢驗序列純隨機性的檢驗方法有()。
下列檢驗中,不屬于平穩(wěn)性檢驗的是()。
關于嚴平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關系,不正確的為()。
假設,的取值為()時該序列為平穩(wěn)序列。
當回歸因子包含延遲因變量時,檢驗殘差序列自相關性的檢驗統(tǒng)計量是()。
?季節(jié)S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示為()。
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后,其殘差序列表現(xiàn)出互不相關,但是殘差的平方序列存在顯著的相關性,此時應該考慮建立()。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
常見的時間序列分析方法包括()。
下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有()。