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假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.1．15
B.1．385
C.1．5
D.3．5
假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。
A.C@40000合約對(duì)沖2200元Delta、C@41000合約對(duì)沖325.5元Delta
B.C@40000合約對(duì)沖1200元Delta、C@39000合約對(duì)沖700元Delta、C@41000合約對(duì)沖625.5元
C.C@39000合約對(duì)沖2525.5元Delta
D.C@40000合約對(duì)沖1000元Delta、C@39000合約對(duì)沖500元Delta、C@41000合約對(duì)沖825.5元
假如市場(chǎng)上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機(jī)構(gòu)通過場(chǎng)外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機(jī)構(gòu)場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)政策，從事場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，需要將期權(quán)的Delta進(jìn)行對(duì)沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
A.風(fēng)險(xiǎn)因子往往不止一個(gè)
B.風(fēng)險(xiǎn)因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
最新試題
在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
95％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
金融機(jī)構(gòu)在做出合理的風(fēng)險(xiǎn)防范措施之前會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。（）
上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。（）
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。