A.馬柯維茨模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.套利模型
D.因素模型
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A.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率一β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
A.均以資本*市場線
B.均以證券市場線
C.分別以資本*市場線和證券市場線
D.分別以證券市場線和資本*市場線
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.事件風(fēng)險(xiǎn)
D.流動性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）