單項選擇題假設某資產(chǎn)組合的β系數(shù)為1．5，α系數(shù)為3％，期望收益率為18％。如果無風險收益率為6％，那么根據(jù)詹森指數(shù)，市場組合的期望收益率為（）
A.12％
B.14％
C.15％
D.16％
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1.單項選擇題如果李凌面臨一個月投資項目：70％的概率在一年內(nèi)讓自己的投資基金額翻倍，30％的概率讓自己的投資金額減半。則該項投資的期望收益率是（）
A.55.00％
B.47.25％
C.68.74％
D.85.91％
2.單項選擇題某投資者于2008年7月1日買人一只股票，價格為每股12元，同年10月1日該股進行分紅，每股現(xiàn)金股利0．5元，同年12月31日該投資者將該股票賣出，價格為每股13元，則該項投資的年化收益率應為（）
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
3.單項選擇題已知某市場上股票型基金的期望收益率為10％，債券型基金的平均收益率為5％，投資者王先生的期望收益率為8％，若選擇以上兩種基金構建投資組合，則股票型基金的比例應為（）
A.40％
B.50％
C.55％
D.60％
4.單項選擇題已知無風險資產(chǎn)的收益率為6％，市場組合的預期收益率為12％，股票A的β值為0．5，股票B的β值為2，則股票A和股票B的風險報酬分別為（）
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
5.單項選擇題證券X實際收益率為0．12，貝塔值是1．5。無風險收益率為0．05，市場期望收益率為0．12。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券（）
A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
最新試題
某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）
題型：單項選擇題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
題型：單項選擇題
下列關于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）
題型：單項選擇題
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
題型：單項選擇題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
題型：單項選擇題
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）
題型：單項選擇題
在股票市場波動較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財師咨詢，而關于債券投資的風險，理財師的闡述正確的是（）
題型：單項選擇題
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
題型：單項選擇題