A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現貨交易
D、不采取任何措施
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A、行權價格越高，波動率越大
B、行權價格越高，波動率越小
C、行權價格越低，波動率越小
D、行權價格越接近標的證券價格，波動率越小
A、到期時間一致
B、行權價一致
C、標的股票一致
D、權利金一致
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數
D、減持合約倉數
A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
A.當標的證券價格高于行權價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權價越多，可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權價，可以獲得全部權利金
D.當標的證券的價格低于行權價，可以獲得全部權利金
最新試題
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
若某投資者賣出開倉了1張行權價為5元、當月到期的認購期權，該期權的合約數量為5000，該期權此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權的標的證券。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
目前，根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。